死亡率模型和風險分配的統計推斷

來源:科學技術處 、數理系發布時間:2019-06-05

【講座題目】死亡率模型和風險分配的統計推斷

【講座時間】2019年6月6日(星期四)10:00-11:30

【講座地點】保定校區教七樓208

【主 講 人】Peng Liang  佐治亞州立大學教授

【主講人簡介】

彭博士自2014年8月起擔任佐治亞州立大學羅賓遜商學院風險管理與保險系精算學教授。2001年1月至2014年8月在喬治亞理工學院數學學院任教,2006年晉升為終身副教授,2009年晉升為正式教授。

【內容簡介】

在回顧了著名的Lee-Carter死亡率模型預測死亡率風險和對沖壽命風險后,我們提出了一個改進的Lee-Carter模型,以克服Lee-Carter模型在參數估計中出現的不一致性。此外,還提供了單位根檢驗、死亡率預測和偏差校正推斷。另一個主題是風險和資本分配,其中提出了基于風險值的新分配規則以及非參數估計的標準收斂率。為了有效地量化不確定性,提出了一種基于殘差的自抽樣方法與AR-GARCH模型相結合的方法。